<a href="http://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>

HullMovingAverage

Скользящие средние являются основой большинства торговых систем, а также индикаторов. При всей популярности и удобстве использования недостаток СС в том. Что показатели заметно запаздывают.

Трейдер из Австралии Алан Халл озаботился поиском решения этой дилеммы. Ему удалось добиться практически полного отсутствия запаздывания СС при традиционной сглаженности показателей.

Все это было приведено в стандартный индикатор, получивший название Hull Moving Average.

Улучшаем торговую систему с Hull Moving Average

Оценка импульса и вычисление текущих уровней сопротивления/поддержки чаще всего производится путем использования СС. Показатель их расчитывается на основе усредненной цены торгуемого актива за указанный в настройках промежуток времени.

Расчет значения цены основываясь на прошлых свечах делает показания СС отстающими от текущего положения дел на рынке.

В Hull Moving Average данное ограничение учтено.

По сути, рассматриваемый инструмент является индикатором не только сглаживающим ценовые колебания, но и нивелирующим запаздывание цены, извечный бич данного инструмента.

Суть удобства Hull Moving Average кроется в принципе вычисления среднего значения. Производится оно через квадратный корень установленного периода, не фактического периода, как в обычной СС.

Формула расчета Hull Moving Average

Для начал стоит определить процесс углубленного сглаживания расчетов СС. Производится это, как ни калабурно это звучит, путем усреднения средней. Кривая отображается более гладко, ввиду увеличения периода СС, но и отставание в таком случае становится все большим. Халл в своих исследованиях вычислил данную закономерность

и проработал формулу, включающую компонент, уменьшающий отставание.

Теперь о сведении отставания Hull Moving Average от цены. Автор индикатора объяснял процесс на числовом ряду от 0 до 9. каждое число имеет определенную ценовую нагрузку. Число 9 несет наибольший, точнее сказать, максимально приближенный к текущей цене вес.

В итоге, Hull Moving Average с периодом 10 представлена средним значением в 4.5, которое отстает от последней цены.

Объяснение автора для дальнейшего понимания сути вопроса выглядит так:

  • «уменьшим период средней в два раза, до 5 и применим его к второй половине числового ряда 5-9. В результате значение средней будет равно 7. Данный результат прибавится к разнице между показателями двух СС 2,5 (7 — 4,5), итого - 9,5 (7 + 2.5)».

Значение текущей цены 9, подобная сверхкомпенсация объясняется автором следующим образом - «это удобно, ввиду того, что сверхкомпенсация нивелирует эффект запаздывания цены, вложенный в стандартный расчет СС».

Формула Hull Moving Average - значение (квадратный корень (период)) WMA [2 × значение (период/2) WMA (цена) – период WMA (цена)].

Преимущества и недостатки Hull Moving Average

Данное знание очень важно для трейдеров, строящих свои торговые системы на Hull Moving Average. Данная средняя имеет «привычку» завышать средние значения цены, в частности текущего ее уровня. Из отзывов трейдеров получилось вывести следующее утверждение - «если тесно следовать скользящей средней Хала, можно попасть впросак».

Также имейте ввиду, что сигналы пересечения ценой Hull Moving Average не являются полностью достоверными, поскольку в нее не включен элемент запаздывания традиционных СС.

Обновленная, так сказать, природа работы Hull Moving Average позволяет использовать ее в качестве сигнализатора разворота рынка, а также определения точек входа/выхода в позиции. Также Халл СС может стать фильтром для уже имеющейся стратегии для отсечения чести ложных сигналов.





ALLDAYINVESTOR и его сотрудники - не зарегистрированные финансовые консультанты или брокеры. Любые сигналы, мнения, предупреждения, оповещения и т.п. - это только предположения.

VESTRUM IMPEX LP SUITE 4143 MITCHELL HOUSE 5 MITCHELL STREET EDINBURGH EH6 7BD VESTRUM IMPEX LP является партнером компании Libertex lnternational Company Limited, в группу которой входит компания ООО "Форекс Клуб", ОГРН 1107746881791. И действует, согласно партнерскому договору на основании лицензии пратнера - № 045-13997-020000.
Данный сайт предоставляет услуги торговых сигналов бесплатно является посредником между брокерами и конечными клиентами. Администрация не несет ответственность за использования сигналов и их достоверность. Деятельность ведется в EC. Предупреждение: Торговля финансовыми инструментами является рискованным видом деятельности и может принести не только прибыль, но и убытки.
ALLDAYINVESTOR.COM 2017 © All Rights Reserved 18+
Scotland, Edinburgh          info@alldayinvestor.com